Penerapan Vector Error Correction Model dalam Menganalisis Dampak Faktor Makroekonomi terhadap Inflasi di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.59632/leibniz.v5i02.654Keywords:
Inflasi, Kointegrasi, MAPE, Vector Error Correction Model, Analisis StatistikAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak faktor makroekonomi terhadap inflasi di Indonesia pada periode Januari 2020–Maret 2025 dengan menggunakan pendekatan matematis melalui metode Vector Error Correction Model (VECM). Data diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), yang meliputi variabel inflasi, jumlah uang beredar, BI Rate, kurs, ekspor, dan impor. Hasil analisis menunjukkan terdapat empat hubungan kointegrasi signifikan, dengan pengaruh positif dari jumlah uang beredar, kurs, dan ekspor terhadap inflasi, serta pengaruh negatif dari BI Rate dan impor. Dalam jangka pendek, ekspor (lag 1) secara statistik signifikan memengaruhi inflasi, sedangkan variabel lainnya belum signifikan. Model VECM yang dibangun terbukti stabil dan valid melalui berbagai uji kelayakan, serta menunjukkan akurasi tinggi dalam peramalan dengan nilai MAPE sebesar 9,23%. Prediksi inflasi untuk enam bulan ke depan memperlihatkan tren kenaikan bertahap, sehingga diperlukan penguatan ekspor dan pengendalian kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga. Kontribusi utama penelitian ini adalah penerapan model matematis VECM sebagai alat analisis kuantitatif yang komprehensif dalam studi dinamika inflasi.
Downloads
References
Basuki, A., & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi Dengan Pendekatan VECM. In PT RajaGrafindo Persada.
Desvina, A. P., & Lubis, P. S. (2019). Pendekatan VECM untuk menganalisis hubungan IHSG , BI rate , kurs ( USD / IDR ), dan jumlah uang yang beredar ( M2 ). Jurnal Sains Matematika Dan Statistika, 5(1), 107–119.
Enders, W. (1995). Applied econometric time series. In Journal of Macroeconomics (Vol. 17, Issue 3). https://doi.org/10.1016/0164-0704(95)80068-9
Halim, R. F., Sudarno, S., & Tarno, T. (2024). Pemodelan Antar Variabel Ekonomi Secara Simultan Menggunakan Pendekatan Vector Error Correction Model (Vecm). Jurnal Gaussian, 12(3), 414–424. https://doi.org/10.14710/j.gauss.12.3.414-424
Khusnatun, L. L., & Hutajulu, D. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Devisa Indonesia. Ekono Insentif, 15(2), 79–92. https://doi.org/10.36787/jei.v15i2.583
Kirchgassner, G., & Wolters, J. (2010). Introduction to modern time series analysis. In Journal of Applied Statistics (Vol. 37, Issue 6). https://doi.org/10.1080/02664760902899766
Lestari, D. A. D., Kusnandar, D., & Perdana, H. (2022). Penerapan Threshold Vector Error Correction Model Pada Analisis Hubungan Ekspor dan Produk Domestik Bruto. Buletin Ilmiah Mat. Stat. Dan Terapannya (Bimaster), 11(1), 177–184. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jbmstr/article/download/52204/75676592017
Lütkepohl, H. (2005). Vector Error Correction Models. In New Introduction to Multiple Time Series Analysis. https://doi.org/10.1007/978-3-540-27752-1_6
Maricar, M. A. (2019). Analisa Perbandingan Nilai Akurasi Moving Average dan Exponential Smoothing untuk Sistem Peramalan Pendapatan pada Perusahaan XYZ. Jurnal Sistem Dan Informatika, 13, 37–46.
Ni’mah, E. N., Nur, I. M., & Arum, P. R. (2020). Analisis Vector Error Correction Model (VECM) dalam Peramalan Laju Inflasi terhadap BI Rate, KURS, dan Jumlah Uang Beredar (JUB). Jurnal Unimus, 1–12. http://repository.unimus.ac.id
P Ramadhani, R., Hasanah, N., & Yasin, M. (2024). Perekonomian Indonesia Khususnya pada Tingkat Makro. Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE, 1(5), 285–292.
Putri, M., Widiarti, Nuryaman, A., & Warsono. (2023). Penerapan Model Vector Error Correction Model (VECM) pada Peramalan Data Nilai Ekspor dan Nilai Impor Seluruh Komoditas di Provinsi Lampung Tahun 2022. Jurnal Siger Matematika, 4(2), 67–75. https://lampung.bps.go.id/indicator/8/151/8/nilai-ekspor-
Rizqa Fajriaty Fitri MY, Dina Fitria, Syafriandi Syafriandi, & Zilrahmi. (2023). Vector Error Correction Model for Cointegration Analysis of Factors Affecting Indonesia’s Economic Growth during the Pandemic Period. UNP Journal of Statistics and Data Science, 1(3), 140–148. https://doi.org/10.24036/ujsds/vol1-iss3/40
Salim, A., Fadilla, & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 7(1), 17–28. www.bps.go.id,
Sandi, T. K., & Amanah, L. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Variabel Ekonomi Makro Terhadap Financial Distress. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans, 8(6), 1–18.
Sari, N. R., Mahmudy, W. F., Wibawa, A. P., & Sonalitha, E. (2017). Enabling external factors for inflation rate forecasting using fuzzy neural system. International Journal of Electrical and Computer Engineering, 7(5), 2746–2756. https://doi.org/10.11591/ijece.v7i5.pp2746-2756
Sitepu, A. A., Tantular, B., Darmawan, G., Pontoh, R. S., & Faidah, D. Y. (2023). Pemodelan Produk Domestik Bruto (Pdb) Dengan Pendekatan Vector Error Correction Model (Vecm). PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(2), 60–71. https://doi.org/10.55681/primer.v1i2.50
Widyastuti, E., & Arinta, Y. N. (2020). Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Bagaimana Kontribusinya? Al-Muzara’Ah, 8(2), 129–140. https://doi.org/10.29244/jam.8.2.129-140
Wulandari, D., & Laut, L. T. (2023). Analisis Hubungan Ekspor, Impor, JUB Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2015-2019. Buletin Ekonomika Pembangunan, 3(2), 292–308. https://doi.org/10.21107/bep.v3i2.18397
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Nining Anjelisni, Nonong Amalita, Yenni Kurniawati, Zamahsary Martha
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
